Vad är det Augmented Dickey-Fuller Test?

Dickey-Fuller-testet heter för amerikanska statistiker David Dickey och Wayne Fuller, som utvecklade testet 1979. för att avgöra om en enhetsrot (en funktion som kan orsaka problem i statistisk inferens) finns i en autoregressiv modell. Formeln är lämplig för trend tidsföljder som tillgångspriser. Det är den enklaste metoden att testa för en enhetsrot, men de flesta ekonomiska och finansiella tidsserier har en mer komplicerad och dynamisk struktur än vad som kan fångas med en enkel autoregressiv modell, och det är där det förstärkta Dickey-Fuller-testet spelar in.

Med en grundläggande förståelse av det underliggande konceptet för Dickey-Fuller-testet är det inte svårt att hoppa till slutsatsen att ett augmented Dickey-Fuller-test (ADF) bara är det: en augmented version av det ursprungliga Dickey-Fuller-testet testa. 1984 utvidgade samma statistiker sina grundläggande autoregressiva rottest ( Dickey-Fuller-test) för att rymma mer komplexa modeller med okända beställningar (förstärkt Dickey-Fuller-test).

I likhet med det ursprungliga Dickey-Fuller-testet är det förstärkta Dickey-Fuller-testet ett test som testar för en enhetsrot i ett tidsserieprov. Testet används i statistisk forskning och ekonometri, eller tillämpningen av matematik, statistik och datavetenskap på ekonomiska data.

Den primära differentieraren mellan de två testerna är att ADF används för en större och mer komplicerad uppsättning av tidsseriemodeller. Den förstärkta Dickey-Fuller-statistiken som användes i ADF-testet är ett negativt tal. Ju mer negativt det är, desto starkare avslag på hypotesen att det finns en enhetsrot. Naturligtvis är detta bara på en viss nivå av förtroende. Det vill säga att om ADF-teststatistiken är positiv kan man automatiskt besluta att inte avvisa nollhypotesen om en enhetsrot. I ett exempel, med tre fördröjningar, utgör ett värde av -3,17 avslag vid p-värde av .10.

År 1988 utvecklade statistikerna Peter C.B. Phillips och Pierre Perron sitt Phillips-Perron (PP) rottest. Även om PP-enhetens rottest liknar ADF-testet, är den primära skillnaden i hur testen var och en hanterar seriell korrelation. Där PP-testet ignorerar seriell korrelation använder ADF: n en parametrisk autoregression för att ungefärliga strukturen för fel. Konstigt nog slutar båda testerna vanligtvis med samma slutsatser, trots deras skillnader.

• Enhetsrot: Det primära konceptet som testet utformades för att undersöka.
• Dickey-Fuller-test: För att fullständigt förstå det förstärkta Dickey-Fuller-testet måste man först förstå de bakomliggande koncept och brister i det ursprungliga Dickey-Fuller-testet.
• P-värde: P-värden är ett viktigt nummer i hypotes tester.